Steven HELLEC

En temps de crise, le recours au scoring est plus que jamais essentiel pour sécuriser ses prises de décision en gestion préventive du risque de crédit.
Discussion avec Steven Hellec, responsable du département data science chez Ellisphere.

Comment est calculé le score de probabilité de défaillance des entreprises d’Ellisphere aujourd’hui ?  
Le score de défaillance d’Ellisphere s’appuie sur de nombreuses informations sur les entreprises provenant de sources publiques et privées. Nous disposons de milliards d’informations sur les entreprises (données financières, légales, presse, retard de paiement, liens capitalistiques…). Cela nous permet de capter des signaux faibles et forts sur des risques potentiels de défaillance d’entreprise.

Dès qu’une nouvelle information prise en compte par l’algorithme est mise en ligne sur une entreprise, cela entraîne une mise à jour de notre score de défaillance. Chaque jour, nous recevons plusieurs dizaines de milliers de nouvelles informations sur les entreprises, ce qui occasionne plusieurs dizaines de milliers de changements de score.

Le score Ellisphere est un score statistique construit à partir de nombreuses données et de situation de défaillances passées. C’est grâce à cela qu’il arrive à prédire un risque de défaillance sur les 12 prochains mois sur des entreprises actives.

Nous en sommes aujourd’hui à la 3ème génération de système de scoring. Nous bâtissons nos modèles de scoring avec l’aide de l’Intelligence Artificielle (embarquant le machine learning), accompagnés de nos experts métiers, particulièrement analystes crédit.

La crise du COVID-19 qui touche actuellement l’économie mondiale impacte l’ensemble des acteurs économiques… Qu’en est-il du score de probabilité de défaillance des entreprises proposé par Ellisphere ?  
La situation à laquelle nous devons faire face aujourd’hui est inédite. Les mesures prises par de nombreux pays, dont la France, sont également sans précédent.

S’il apparaît dorénavant clair que la plupart des acteurs économiques, tout secteur d’activité confondu, sont concernés, les impacts à termes sur l’économie mondiale sont eux, difficiles à appréhender.

Pour l’heure, sans visibilité sur la durée totale de la crise et sur ses effets à court, moyen et long termes pour les entreprises, nous avons dans un premier temps choisi de ne pas modifier les modalités de calcul du score de défaillance des entreprises d’Ellisphere.

Concrètement, aucune modification n’a été portée dans l’algorithme afin de ne pas « durcir artificiellement » le mode de calcul du score au motif de la crise. Bien entendu, nous continuons d’intégrer les informations reçues à nos modèles pour que le score sur les entreprises s’actualise dès que nécessaire (impayés, inscriptions de privilèges …). Ainsi, le score calculé sur les dix millions d’entités actives recensées dans notre base de données répond aux mêmes exigences d’actualisation et de performance.

L’objectif de notre décision est très clair : maintenir la diffusion de scores fiables pour une gestion préventive des risques maîtrisée, sans pénaliser les entreprises, particulièrement les plus exposées par la crise actuelle. Soutenir au mieux les relations d’affaires et participer au maintien de la dynamique économique est en effet dans l’intérêt de tous.

Comment prédire à l’avenir l’impact de ce genre de crise sur les entreprises ? Des indicateurs spécifiques ?  
La crise que nous traversons actuellement nous pousse à travailler de manière toujours plus réactive pour anticiper les défaillances des entreprises. En effet, le manque de recul sur une situation aussi inédite nous interroge.

Comme je le disais plus haut, nous ne pouvons pour l’instant que formuler des hypothèses sur l’impact de cette crise sur les acteurs économiques. Sa durée est un indicateur majeur. Qu’elle dure trois, six ou huit mois, la crise du COVID-19 impactera de manière plus ou moins durable la santé financière des entreprises.

Cela fait maintenant un mois que les mesures de confinement ont été prises. Nous pouvons déjà tirer des enseignements de cette période et analyser les éléments qui participent à la fragilisation de nombreuses entreprises. Dans ce contexte, les experts d’Ellisphere travaillent activement pour mettre en place de nouveaux indicateurs visant à percevoir au mieux les effets de la crise sur les acteurs économiques.